Mathilde Jardel,Risk manager au sein d ‘une banque du CAC 40 nous répond.

Comment définissez-vous votre rôle au sein d’un établissement bancaire ?

Mon rôle et celui de mon équipe portent sur  l’appréciation du risque de crédit des clients non retail de la Banque. Nous assurons la conception et le suivi des modèles de notations (« rating ») des contreparties (Banque, Entreprises, Etats) à l’instar des agences privées (S&P, Moody’s, Fitch, …).

Ces modèles sont, en quelque sorte, des outils d’aide à la décision pour les analystes crédit lors de l’origination d’un financement et pour le suivi des contreparties engagées. Ces notations sont mises à jour régulièrement (au moins une fois par an) au cours de la vie du dossier, et ponctuellement,  en fonction des évènements impactant les contreparties (évolution de la structure de management d’une entreprise, constatation d’impayés, …).

En outre, nous sommes garants de la conformité réglementaire du Groupe quant à l’évaluation du Risque de Crédit. Notre rôle consiste à évaluer la probabilité de défaut (PD) et la perte potentielle en cas de défaut (LGD) des différentes contreparties financées par la banque ; ces deux indicateurs contribuent au calcul des fonds propres requis au regard des financements octroyés (selon les ratios réglementaires définis).

La  crise financière met l’accent sur des concepts structurants tels que la recherche de liquidité, la  garantie de solvabilité des grandes banques. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Avec la crise et Bâle III, on voit l’émergence de nouvelles exigences réglementaires,  notamment en termes de liquidité et de solvabilité, qui amènent la Banque à adapter sa stratégie de manière très réactive. Dans ce contexte, nous collaborons de plus en plus avec le Front Office de la Banque d’Investissement afin de lui apporter une information précise et exhaustive sur la qualité de nos contreparties ; ce, en amont des transactions qu’elle est susceptible d’opérer avec des investisseurs et des clients cherchant à se financer.

Parallèlement, l’actualité – qui fait souvent allusion à la notation des pays de la zone Euro, aux agences de notation etc.- met notre activité au-devant de la scène et apporte une meilleure connaissance, donc une meilleure compréhension de notre métier. Cela a mis en exergue les limites de notre approche trop cloisonnée entre les fonctions « risques » et les lignes « métiers » dans la gestion du risque de crédit. Nous avons donc repensé notre manière de travailler afin d’être moins « quantitatif et technique » et plus orienté  « Métier ». Aujourd’hui, nous  impliquons davantage les analystes crédits dans l’élaboration des modèles de notation des contreparties. Ce nouveau mode de travail s’inscrit dans le sens de la simplification, de l’efficacité, et de la transparence tout en garantissant la performance et la robustesse de nos modèles.

Quels sont les éléments clés, selon vous, pour avoir une bonne gestion des risques au sein d’un établissement bancaire ?

Il faut avant tout avoir le « bon instrument de mesure », en termes de SI, process, méthodologie. Sur la partie SI et process en particulier, la Fonction « Risques » de la Banque fait intervenir ponctuellement des cabinets de conseil.

Notre métier repose sur une mesure cohérente du risque, permettant au top-management de la Banque de prendre des décisions optimales tant sur les aspects réglementaires que stratégiques.

Nous cherchons donc prioritairement à :

  • Apprécier le risque de manière régulière et efficiente. En ce qui nous concerne, nous procédons,  par exemple, chaque année aux backtest de nos modèles de notation.
  • Mettre l’accent sur la fiabilité et la rigueur dans la mise en œuvre de nos analyses.
  • Mettre en place les process et outils adéquats. A savoir : un système d’information performant (du fait du très grand nombre de données à traiter et des exigences de reporting réglementaire), évolutif (pour s’adapter aux évolutions réglementaires) et ergonomique (nos modèles doivent être compris et plébiscités par plusieurs types d’utilisateurs).